+ Reply to Thread
Results 1 to 3 of 3

Thread: Прайсинг vanilla IRS

  1. #1
    Участник Сообщества spr без репутации
    Join Date
    5/2017
    Location
    москва
    Posts
    1
    Thanks
    0
    Thanked 0 Times in 0 Posts

    Прайсинг vanilla IRS

    Добрый день, коллеги!
    Простой вопрос, но не срастается у меня..
    Чтобы запрайсить своп нужно дисконтировать все 3-х месячные платежи по соответствующим безкупонным спот-ставкам, полученным из кривой Mosprime 3m. На Mosprime есть фиксинг до 6m, а дальше нет. На Западе есть фьючерсы на трехмесячные ставки вплоть до 10 лет и безкупонная кривая для свопов считается оттуда, а на Mosprime 3m этого нет. Таким образом непонятно, как строится эта кривая в нашем случае.
    Подскажите, плз, куда смотреть или что почитать..

  2. #2
    Участник Сообщества 267 без репутации
    Join Date
    4/2008
    Location
    москва
    Posts
    5
    Thanks
    0
    Thanked 0 Times in 0 Posts

    Re: Прайсинг vanilla IRS

    Quote Originally Posted by spr View Post
    Подскажите, плз, куда смотреть или что почитать..
    МЕТОДИКА РАСЧЕТА РИСКОВ НА РЫНКЕ СТАНДАРТИЗИРОВАННЫХ ПФИ

  3. #3
    Участник Сообщества genieq без репутации
    Join Date
    4/2018
    Location
    Москва
    Posts
    1
    Thanks
    0
    Thanked 0 Times in 0 Posts

    Re: Прайсинг vanilla IRS

    Уважаемые Коллеги, добрый вечер! Столкнулась с необходимостью провести оценку IRS Vanilla прибегая к использованию Блумберг. Ранее этим заниматься не приходилось по роду деятельности. Есть неясности в следующем: как рассчитывается фиксированная ставка, я правильно понимаю, что мы можем ее рассчитать после того как мы определили PV для плавающей стороны (3m LIBOR)? Дальше у меня начинается путаница.

+ Reply to Thread

Similar Threads

  1. Прайсинг синдикаций
    By MRO in forum Кредитные риски
    Replies: 0
    Last Post: 15.08.2008, 10:19
  2. Прайсинг свопов
    By MRO in forum Рыночные риски и Хеджирование
    Replies: 0
    Last Post: 06.05.2008, 23:10
  3. Risk-based прайсинг кредита по методике RaRoCaR
    By MRO in forum Кредитные риски
    Replies: 7
    Last Post: 13.08.2007, 16:37

Posting Permissions

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts