Коллеги, очень много открытой информации о том как моделировать оттоки по расчетным (текущим) счетам и как выделять по ним стабильные остатки. Депозиты (в частности юрлиц) редко когда попадают в периметр рассмотрения. Они, судя по всему, в основном ставятся в ГЭПы по контрактным срокам.


Мы думаем делать так:
1. взять все депозитные счета юрлиц на (отчетную) дату в прошлом и очистить их от крупных сумм;
2. разнести депозиты на пулы по группам срочности, которые используются при гэп-анализе (по срокам от отчетной даты до даты погашения)
3. посмотреть как вели себя депозиты в каждом пуле в дальнейшем (с помощью матмоделей),
4. при этом если у юрлица, попавшего в выборку, в течение года открывается новый депозит (на новом счете и даже с новым сроком) считать его пролонгацией старого депозита
5. крупные депозиты сажать по контрактным срокам (если нет иной информации)
6. отдельно смотреть динамику привлечений от новых клиентов


Какая у вас практика? какие матмодели используете? где почитать по теме?
Используете ли вы какие-либо вариации "матриц фондирования" (соответствие активов пассивам по группам срочности и типам портфелей)?