+ Post New Thread
Page 1 of 4 1 2 3 ... LastLast
Threads 1 to 30 of 118

Forum: Quantitative finance

PDE, PDF, PCA, PGP, QED, QCD, FFT, LCD, KMV, MIT, HJM, BDT, APT, CIR, AQR, SSRN, LANL, CAPM, LTCM, (X’X)−1(X’Y), and XYZZY

  1. как стать квонтом

    Здравствуйте! Хотел спросить совета, насколько возможно стать квонтом и как это можно сделать? Если я студент инженерной специальности. По специальности не инженер-математик, но большая часть курса это математика: методы оптимизации, статистика, стох.динамика, принятие решений,...

    Started by YaMolekula‎, 08.07.2013
    quantitative finance, программирование, стать квонтом, студент
    • Replies: 13
    • Views: 10,490
    14.03.2017 Go to last post
  2. Как работать за границей....

    Было бы местному населению послушать о том как работать за границей? т.е. про все остальное по мимо технических навыков. я уже 3 года на "диком западе" в хорошем инвест банке на фин. рынках и, честно говоря, если бы я по приезду знал всю эту кухню, то был бы уже намного дальше, хотя и так все...

    Started by Denx‎, 04.03.2011
    12 Pages
    1 2 3 4 5 ... 12
    бей их православные, навыки общения, офисная политика
    • Replies: 174
    • Views: 89,813
    15.12.2016 Go to last post
  3. PCA & kurtosis

    Есть переменные, пытаюсь моделировать их следующим образом: 1. рассчитать principal components 2. подобрать распределения для полученных pc (normal mixture, d=3) 3. насимулировать из подогнанных распределений случайных значений рс (симуляции независимы, так как сами рс независимы) 4. обратно...

    Started by Dozzz‎, 03.02.2011
    2 Pages
    1 2
    • Replies: 15
    • Views: 14,192
    14.11.2015 Go to last post
  4. Signal processing и физика

    Интересно зачем квантам Signal Processing? и какой лучше учить: аналоговый или цифровой? Так же интересно, какие темы из физики для изучения будут полезны квантам?

    Started by Denx‎, 13.01.2011
    5 Pages
    1 2 3 4 5
    • Replies: 64
    • Views: 34,159
    20.01.2015 Go to last post
  5. Convertible bonds

    Коллеги, прайсил ли кто нибудь на практике? Я так понимаю в основном это делают деревьями. Прошу поделиться опытом. Интересуют реальные кейсы бондов с офертами и т.п.

    Started by Diaman‎, 27.11.2012
    2 Pages
    1 2
    • Replies: 19
    • Views: 23,760
    08.03.2014 Go to last post
  6. Оценка стоимости облигации

    Есть бонд, купонную ставку которого устанавливает эмитент данной бумаги. При этом, после того как купонная ставка была установлена, инвестор имеет право досрочного погашения эмитентом данной бумаги (если стоимость бонда оказалась ниже, допустим 100% от номинала). Необходимо оценить стоимость...

    Started by getbraine‎, 22.01.2014
    • Replies: 10
    • Views: 7,921
    05.02.2014 Go to last post
  7. Ordinal Logistic Regression - Proportional Odds Assumption

    Здравствуйте. Построена порядковая логистическая регрессия (Ordinal Logistic Regression) для оценки зависимой порядковой переменной. С помощью пакета Statistica было определено несколько приемлемых вариантов моделей (все коеффициенты значимы, модель неплохo подходит к данным (goodness of...

    Started by YA_NE_‎, 18.10.2013
    • Replies: 3
    • Views: 6,812
    18.10.2013 Go to last post
  8. Применение модели CAPM для оценки вложения в недвижимость.

    Добрый день. В настоящий момент я пробую применить CAPM для анализа вложения в девелоперский проект. Немного зашёл в тупик при расчёте коэфф. систематического риска бета. Для расчёта бета я взял динамику ММВБ и динамику цены на кв.м. недвижимости. Результат, как не странно - бета имеет небольшое...

    Started by Kamil‎, 01.07.2013
    • Replies: 2
    • Views: 5,945
    01.07.2013 Go to last post
  9. Вероятностный смысл формулы Блэка-Шоулза

    Здравствуйте. Недавно заинтересовался опционами. Пошло-поехало... Ну естественно Блэк-Шоулз. Как же без них то. Вобщем сама формула чисто математически мне не кажется сложной, но вот смысл её от меня напрочь ускользает. Может кто поможет "въехать"? Поскольку вопрос больше теоретический решил...

    Started by beholder22‎, 11.12.2008
    4 Pages
    1 2 3 4
    • Replies: 59
    • Views: 49,286
    02.05.2013 Go to last post
  10. Option pricing with GARCH

    Исследую GARCH модели применительно к прайсингу опционов: выбор модели, оценка, Монте-Карло симуляция - с этим все нормально. Возник вопрос перехода к риск-нейтральной мере. Прошу помочь советом как это правильно сделать?

    Started by quant-OM‎, 13.04.2013
    garch, options, risk-neutral density
    • Replies: 6
    • Views: 8,273
    24.04.2013 Go to last post
  11. нелин. оптимизация в excel

    Коллеги, добрый день! Нужно решить оптимизационнуюю задачу в excel, солвер показывает неустойчивые результаты, оценка может сильно изменяться в зависимости от начальных условий. Сейчас нагуглила Microsoft Solver Foundation - Express Edition. Подскажите, пожалуйста, кто-то этим пользовался для...

    Started by Ромашка‎, 20.11.2012
    • Replies: 4
    • Views: 6,801
    21.11.2012 Go to last post
  12. Методики расчета шифтов поверхности волатильности

    Привет, Мне тут старшие товарищи намекнули, что для VAR рассчитывать сдвиг исторической волатильности (shift) можно не только по АТМ-срок, но и по всей поверхности ATM-strike-срок, для чего существуют специальные методы нормализации волатильности по страйкам от разницы между АТМ на день в...

    Started by edgy_rhinx‎, 02.11.2012
    • Replies: 0
    • Views: 5,576
    02.11.2012 Go to last post
  13. Вопрос по генерации стресс сценариев

    Требуется построить модель кризисных сценариев по истории торговли инструментами. 1. Метод Scaling Просматриваем историю инструмента, находим даты максимального движения (d). На эту дату умножаем движение d на коэффициент k так, чтобы k x d = S, где S - потолок (например, 36.6% ^_^). На тот...

    Started by edgy_rhinx‎, 21.06.2011
    • Replies: 3
    • Views: 6,922
    13.10.2012 Go to last post
  14. дисконтирующие кривые в России?

    собственно говоря вопрос - как в России строят дисконтирующие кривые (zero rate yield curve), в том смысле какие инструменты используются для бутстраппинга? Или просто берется MOSPRIME (типа аналог uncollateralized LIBOR) либо RUONIA (типа аналог collateralized OIS)? Как в таких случаях учитываются...

    Started by Алех‎, 06.09.2012
    • Replies: 13
    • Views: 8,303
    27.09.2012 Go to last post
  15. Риск-нейтральность или "боковик"?

    Есть некоторая акция, динамика которой по определению описывается геометрическим броуновским движением. Некоторым образом известна ее будущая долгосрочная волтильность - σ. Необходимо оценить, напр., среднюю просадку или еще какие-то подобные характеристики. Для ГБД есть формулы выражающие их через...

    Started by beholder22‎, 09.09.2012
    • Replies: 4
    • Views: 6,423
    13.09.2012 Go to last post
  16. Оценка волатильности в моделях SV.

    День добрый! Подскажите, плз, уже которое время туплю. Суть в том, что в стохастических моделях оценки вероятности дефолта необходимо посчитать sigma_{A} (волатильность активов), но она моделируется. Не совсем понятно, как калибровать такую модель - сейчас я калибрую по капитализации (скользящее...

    Started by mitechka‎, 06.09.2012
    • Replies: 0
    • Views: 5,422
    06.09.2012 Go to last post
  17. Вопрос по PFE horizon для немаржируемых сделок

    Пусть есть валютный форвард на год. Если мы считаем peak exposure по этому контракту, то какой горизонт VAR нужно брать (снижающийся с 1 года до 1 дня; какой-то постоянный)? Под снижающимся подразумеваем, что для годовой ставки смотрим историю изменений с шагом год, для полугодовой дельты...

    Started by edgy_rhinx‎, 15.08.2012
    • Replies: 5
    • Views: 6,125
    16.08.2012 Go to last post
  18. Какие системы, из представленных на рынке, умеют считать VAR на прошлую дату?

    Для бэктеста пересчитать PL обычно не так сложно, но что с VAR? Какая из известных FO-Risk систем умеет генерировать VAR за прошлые даты без набора напильников, то есть в обычной комплектации?

    Started by edgy_rhinx‎, 03.08.2012
    • Replies: 3
    • Views: 6,065
    08.08.2012 Go to last post
  19. Futures with non-linear margin

    Приятель задал вопрос: Существуют ли фьючерсы с нелинейной вариационой маржой? Например: (1 - Open price / Close price)*.... Если существуют, какие сложности возникают с расчетом такой вариационной маржи? Интересуют исключительно фьючи, а не другие инструменты или синтетические продукты. ...

    Started by aiglos‎, 11.06.2012
    • Replies: 3
    • Views: 7,145
    13.06.2012 Go to last post
  20. Данные для улыбки (FORTS)

    Изучаю методы моделирования улыбки волатильности. Столкнулся с проблемой получения исторических данных bid/offer/last опционов на фьючерс на индекс РТС (внутридневные, дневные). Кто-нибудь сталкивался с данной проблемой и как решил?

    Started by OM77‎, 05.06.2012
    2 Pages
    1 2
    • Replies: 15
    • Views: 11,576
    07.06.2012 Go to last post
  21. Ordinary Differential Equation, Stochastic Differential Equation and Partial Differential Equations

    Гуру, посоветуйте что-дь доступное и не слишком глубокое.

    Started by aiglos‎, 30.08.2011
    • Replies: 4
    • Views: 9,379
    17.05.2012 Go to last post
  22. Какие в России major sell side option desks?

    subj, интересуте exchange и OTC

    Started by Alex_K‎, 06.05.2012
    • Replies: 10
    • Views: 7,714
    13.05.2012 Go to last post
  23. выбор метода

    допустим у нас есть массив генерированный чисел и оно продолжается генерироваться. мне интересно как можно следующее генерируемое число прогнозировать диапазон чисел с 95% вероятностью? Например следующее число с 95% вероятностью будет в этом диапазоне . regression + confidence interval?

    Started by Samir‎, 02.05.2012
    • Replies: 5
    • Views: 6,694
    03.05.2012 Go to last post
  24. Справедливая цена фьючерса на индекс РТС

    Что-то совсем запутался в этом вопросе. Какую "безрисковую ставку" брать: рублевую или долларовую? Может еще что-то надо (начитался про квантосы), напр., ковариацию с валютным курсом?

    Started by beholder22‎, 07.04.2012
    • Replies: 0
    • Views: 6,136
    07.04.2012 Go to last post
  25. Вопрос по backtesting-гу

    Если по Базилю, то backtesting следует делать с горизонтом 10 дней или в БТ может быть однодневный горизонт (против однодневного VAR) и модель тоже считается нормальной в случае успеха? Если брать горизонт 10 дней, как считать выходные? 10 календарных дней с following сдвигом, если последний...

    Started by edgy_rhinx‎, 21.03.2012
    • Replies: 1
    • Views: 6,105
    21.03.2012 Go to last post
  26. Вопрос по опционам - основные даты

    Изучаю понемногу опционы Объясните на пальцах пожалуйста, какая разница между Maturity date и Settlement date? Если в контракт входит несколько инструментов, может ли быть несколько Settlement dates? Если отмечать их на условной линии времени, в какой последовательности будут располагаться Spot,...

    Started by DasBoot‎, 23.02.2012
    • Replies: 2
    • Views: 5,753
    03.03.2012 Go to last post
  27. Квантильная регрессия

    Добрый вечер уважаемые форумчане. Кто-нибудь использовал квантильную регрессию во временных рядах или просто многофакторных моделях? Какие дает результаты? в какой программе можно оценить параметры модели? Благодарю за любую информацию.

    Started by semen‎, 07.02.2012
    • Replies: 3
    • Views: 9,234
    20.02.2012 Go to last post
  28. Logit-регрессия+восстановление пропусков в выборке

    Есть выборка объясняющих переменных. 30% выборки - пропущенные данные. Ручками их восстановить никак нельзя. Что можно вместо пропусков записать, что бы R-squared увеличить (как мера качества подгонки logit - регрессии). Значение R-squared 0,04. Экстраполировать данные хотелось бы в самый...

    Started by getbraine‎, 12.02.2012
    2 Pages
    1 2
    • Replies: 26
    • Views: 15,525
    19.02.2012 Go to last post
  29. GARCH

    Добрый день. Кто-нибудь может подсказать как вычислить параметры GARCH (1,1) - ω,α,β, можно и подсказать VBA code для вычисления. Заранее спасибо.

    Started by asif‎, 24.01.2012
    • Replies: 6
    • Views: 10,000
    15.02.2012 Go to last post
  30. Differential Evolution methods

    Здравствуйте, подскажите, пожалуйста, используются ли в финансах Differential Evolution применительно к задачам оптимизации? Если так, то каково ваше мнение относительно других методов глобальной оптимизации (недостатки и преимущества)?

    Started by Christine P.‎, 07.02.2012
    • Replies: 0
    • Views: 6,999
    07.02.2012 Go to last post

+ Post New Thread
Page 1 of 4 1 2 3 ... LastLast

Thread Display Options

Use this control to limit the display of threads to those newer than the specified time frame.

Allows you to choose the data by which the thread list will be sorted.

Order threads in...

Note: when sorting by date, 'descending order' will show the newest results first.

Icon Legend

Contains unread posts
Contains unread posts
Contains no unread posts
Contains no unread posts
More than 20 replies or 15000 views
Hot thread with unread posts
More than 20 replies or 15000 views
Hot thread with no unread posts
Closed Thread
Thread is closed
Thread Contains a Message Written By You
You have posted in this thread

Posting Permissions

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts