+ Post New Thread
Threads 1 to 29 of 29

Forum: Хеджинг Анализ Рисков

Форум поддержки одноимённого сервиса Хеджинга. Ваши предложения и замечания. Переход к сервису.

  1. Sticky Thread Sticky: Разработка и поддержка сервиса заморожены

    Разработка и поддержка сервиса "Анализ рисков" заморожены на неопределенный период. Тем не менее базы котировок обновляются ежедневно. Все что сделано до сегодняшнего дня -- работает в реальном времени. Мы вынашиваем планы по возрождению проекта, но пока не понятно как окупить необходимые...

    Started by vbadmin‎, 08.11.2007
    • Replies: 10
    • Views: 14,558
    25.02.2010 Go to last post
  1. Как получить доступ к сервису расчета рисков портфеля?

    Как получить доступ к сервису расчета рисков портфеля?

    Started by Lestat‎, 20.03.2006
    • Replies: 4
    • Views: 22,640
    19.12.2010 Go to last post
  2. Корреляция: Ошибка?!

    Какая-то она не симметричная... Матрица корреляций на 2005-05-18: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 RTS_AVAZ 1 1,00 0,04 -0,55 -0,08 -0,56 0,03 -0,00 -0,01 -0,05 -0,00 RTS_CHMF 2 0,00 1,00 -0,02 0,05 -0,08 0,01 0,02 -0,14 0,01 0,01 RTS_EESR 3 -0,17 -0,01 1,00 -0,06 0,70 !0,16! 0,08 -0,03...

    Started by Незарегистр‎, 29.05.2005
    • Replies: 7
    • Views: 18,410
    20.11.2008 Go to last post
  3. Готова документация для сервиса Альфа-бета модель

    В документации подробно изложен алгоритм расчётов коэффициентов Альфа и Бета в нашем сервисе Альфа-бета модель. Документация здесь http://www.hedging.ru/analysis/documentation/abm/

    Started by vbadmin‎, 26.09.2005
    • Replies: 10
    • Views: 14,344
    04.03.2008 Go to last post
  4. Предложения

    Можно ли включить Газпром в портфель на сервере hedging.ru?

    Started by Ri&Re‎, 24.03.2006
    • Replies: 9
    • Views: 12,205
    19.10.2007 Go to last post
  5. Есть идея по поводу анализа

    Есть желание и в принципе возможность (помощь конечно приветствуется) поставить сервер свой подключенный высокоскоростными каналами к интернету. Любой, мощный. Чтобы GARCH мог с лету посчитать. Вопрос вот в чем: можно ли все реализовать в C++ (все функции, волатильность там, коэффициенты,...

    Started by vbadmin‎, 05.04.2007
    • Replies: 5
    • Views: 10,568
    06.04.2007 Go to last post
  6. Проблема с установкой даты окончания периода.

    Добрый день! Хочу воспользоваться сервисами для расчета рисков. Вижу, что дата обновления данных вчерашняя, но к сожалению не могу ее выбрать, т.к. в диалоговом окне "Окончение периода" последний год - 2006. Подскажите, в чем причина. А если это ошибка, то сообщаю Вам о ней.

    Started by Anastasiya‎, 19.01.2007
    • Replies: 3
    • Views: 8,445
    07.03.2007 Go to last post
  7. Безрисковая ставка реализована

    Реализован расчёт безрисковой ставки http://www.hedging.ru/analysis/riskfree/ Сейчас идёт работа над другими способами расчёта риск-фри Документация будет готова после того как реализуем несколько способов.

    Started by vbadmin‎, 07.12.2005
    • Replies: 8
    • Views: 14,758
    17.11.2006 Go to last post
  8. Добавили Газпром на ММВБ и РТС

    Теперь Анализе рисков доступен Газпром http://www.hedging.ru/analysis/

    Started by vbadmin‎, 06.10.2006
    • Replies: 2
    • Views: 18,481
    17.10.2006 Go to last post
  9. В Нельсон-Сигеле можно получить текстовые результаты

    В Нельсон-Сигеле можно получить текстовые результаты И хотелось бы доку почитать

    Started by CRO‎, 31.07.2006
    • Replies: 8
    • Views: 11,410
    16.08.2006 Go to last post
  10. Готова справка по VaR

    Документация здесь http://www.hedging.ru/analysis/documentation/var/ Пожелания и замечания приветствуются в этом форуме

    Started by vbadmin‎, 09.02.2006
    • Replies: 8
    • Views: 12,123
    13.02.2006 Go to last post
  11. Источник данных

    Добрый день! 1. Откуда берутся данные по котировкам РТС? 2. В какой валюте котировки? 3. Можно ли сделать возможность смены валюты при расчете Сортино/Шарпа?

    Started by elite‎, 08.01.2006
    • Replies: 2
    • Views: 8,679
    10.01.2006 Go to last post
  12. Новый сервис Хеджинга -- Анализ рисков.

    Господа, рады презентовать вам наш новый сервис – Хеджинг Анализ Рисков. События, произошедшие в 70 годы 20 столетия, положили начало новой, увлекательной и ответственной прикладной науке — риск-менеджменту. На смену Бреттон-Вудсской денежной системе пришла Ямайская, оформленная Соглашением...

    Started by vbadmin‎, 23.12.2004
    • Replies: 5
    • Views: 12,905
    28.12.2005 Go to last post
  13. Information ratio (IR/AR) реализован

    Господа, реализован ещё один коэффициент придуманный Шарпом -- Information ratio (IR/AR). Мы его расчёт объединили в одном разделе с коэффициентом Трейнора, т.к. оба они при расчётах опираются на индекс. Пункт переименовали в Индексные коэффициенты. Хелп по Information ratio (IR/AR) будет готов в...

    Started by vbadmin‎, 21.11.2005
    • Replies: 0
    • Views: 10,352
    21.11.2005 Go to last post
  14. Коэффициент Трейнора -- реализован онлайн расчёт

    Господа, заработал расчёт коэффициента Трейнора здесь http://www.hedging.ru/analysis/Trenor/ В ближайшем будущем выложим документацию. Все замеченные ошибки просьба выкладывать в этом форуме.

    Started by vbadmin‎, 23.10.2005
    • Replies: 1
    • Views: 13,383
    25.10.2005 Go to last post
  15. Реализована Альфа-Бета модель для портфеля

    Публикуется по просьбе администратора:

    Started by politik‎, 16.09.2005
    • Replies: 4
    • Views: 11,638
    24.10.2005 Go to last post
  16. Новые возможности анализа данных

    Теперь анализ данных позволяет построить графики как цен закрытия, так и логарифмических доходностей инструментов. По рассматриваемому инструменту теперь строится частотная гистограмма, а так же выводятся выборочные показатели математического ожидания, дисперсии, кривизны и эксцесса.

    Started by Muerto‎, 02.06.2005
    • Replies: 1
    • Views: 8,220
    07.07.2005 Go to last post
  17. Тайм фреймы

    Теперь в сервисе при рассмотрении данных и расчете волатильности, корреляции/ковариации, и VaR доступны 5 различных тайм фреймов: день, неделя, месяц, квартал, произвольный. Произвольный тайм фрейм позволяет задать собственный временой промежуток в днях (от 2 до 365).

    Started by Muerto‎, 01.07.2005
    • Replies: 0
    • Views: 7,752
    01.07.2005 Go to last post
  18. Реализован расчет Value-at-Risk

    Открылся новый раздел сервиса анализа рисков - расчет Value-at-Risk. Доступен расчет дельта-нормальным методом, и методом исторического моделирования. В скором времени будет создан соответствующий раздел в документации сервиса. Value-at-Risk рассчитывается для пользовательских портфелей....

    Started by Muerto‎, 29.06.2005
    • Replies: 4
    • Views: 12,392
    30.06.2005 Go to last post
  19. Опубликована документация к сервису расчёта коэффициентов Сортино и Шарпа

    Опубликована документация к сервису расчёта коэффициентов Сортино и Шарпа. Смотрите здесь http://www.hedging.ru/analysis/documentation/coefficient/ Ваши вопросы и предложения вы можете писать в этом форуме.

    Started by vbadmin‎, 20.06.2005
    • Replies: 0
    • Views: 8,445
    20.06.2005 Go to last post
  20. Портфельный анализ

    Начиная с этого момента в рамках сервиса анализа рисков работает портфельный анализ. Все зарегистрированные пользователи могут создавать портфели пользуясь пунктом "Портфель" личной страницы (ссылка справа наверху или www.hedging.ru/admin/). На данный момент портфельный анализ работает для...

    Started by Muerto‎, 13.06.2005
    • Replies: 3
    • Views: 11,054
    19.06.2005 Go to last post
  21. Реализован расчёт коэффициентов Альфа и Бета (Альфа-бета модель)

    Реализован расчёт коэффициентов Альфа и Бета (Альфа-бета модель). Считается вся необходимая статистика. Строится эллипс. Индексом может быть любой на ваш выбор инструмент из бызы. О всех выявленных ошибках просьба писать в этом форуме или info@hedging.ru Сервис расчёта здесь...

    Started by vbadmin‎, 16.05.2005
    • Replies: 0
    • Views: 11,593
    16.05.2005 Go to last post
  22. Реализован расчёт коэффициентов Шарпа и Сортино по трём тайм фреймам

    Теперь возможен онлайн расчёт коэффициентов Шарпа и Сортино по 3 тайм фреймам -- ценам закрытия дня, недели либо месяца. Обо всех выявленных ошибка просьба сообщать нам в этом форуме. Расчёт коэффициентов здесь http://www.hedging.ru/analysis/coefficient/

    Started by vbadmin‎, 02.05.2005
    • Replies: 0
    • Views: 10,049
    02.05.2005 Go to last post
  23. Готовы коэффициенты чувствительности -- Шарпа и Сортино

    Реализованы новые функции сервиса. Расчёт коэффициентов Шарпа и Сортино. Здесь http://www.hedging.ru/analysis/coefficient/ Просьба обо всех выявленных ошибках и пожеланиях писать в этом форуме. Надеемя что сервис будет вам полезен!

    Started by vbadmin‎, 07.04.2005
    • Replies: 7
    • Views: 15,360
    12.04.2005 Go to last post
  24. Реализованы 2 вида коэффициентов Сортино

    Различие в числителе. В коэффициенте Сортино учитывается доходность выше заданного минимального уровня (MAR), в Модифицированном сортино, учитывается только доходность выше безрисковой ставки. Таким образом если MAR будет равен risk free rate то коэффициенты одинаковы. Следует учесть что в...

    Started by vbadmin‎, 10.04.2005
    • Replies: 0
    • Views: 8,200
    10.04.2005 Go to last post
  25. Корректировка даты расчета для корреляции

    Теперь дата расчета для корреляции автоматически корректируется согласно окончанию истории котировок самого "давнишнего" инструмента выбранного для анализа. Если для какого-то из выбранных инструментов еще нет данных на текущий момент, дата расчета для ВСЕХ инструментов будет сдвинута на тот...

    Started by Muerto‎, 09.03.2005
    • Replies: 0
    • Views: 8,253
    09.03.2005 Go to last post
  26. Новая опция расчета волатильности

    Добавлена возможность расчета волатильности "без замещения пропущенных торговых дней", т.е. только по имеющимся данным.

    Started by Muerto‎, 19.02.2005
    • Replies: 2
    • Views: 9,233
    23.02.2005 Go to last post
  27. Открыт инструмент анализа корреляции и ковариации

    Доступны эксклюзивные опции. Сервис здесь http://www.hedging.ru/analysis/correlation/ Документация здесь http://www.hedging.ru/analysis/documentation/correlation/ Принимаются замечания, пожелания и предложения.

    Started by vbadmin‎, 21.02.2005
    • Replies: 0
    • Views: 8,620
    21.02.2005 Go to last post
  28. Скорость работы сервиса

    Небольшие разъяснения по скорости работы сервиса: Все данные анализа (пока что это только волатильность) расчитываются в режиме реального времени. В связи с этим при анализе длительных промежутков времени с глубоким горизонтом расчета запрос может выполняться некоторое время. К примеру,...

    Started by Muerto‎, 18.01.2005
    • Replies: 0
    • Views: 8,153
    18.01.2005 Go to last post
  29. Текстовый вывод данных

    Теперь в модуле волатильности работает текстовый вывод результатов анализа. Можно просмотреть или легко скопировать в Excel.

    Started by Muerto‎, 18.01.2005
    • Replies: 0
    • Views: 8,042
    18.01.2005 Go to last post

+ Post New Thread

Thread Display Options

Use this control to limit the display of threads to those newer than the specified time frame.

Allows you to choose the data by which the thread list will be sorted.

Order threads in...

Note: when sorting by date, 'descending order' will show the newest results first.

Icon Legend

Contains unread posts
Contains unread posts
Contains no unread posts
Contains no unread posts
More than 20 replies or 15000 views
Hot thread with unread posts
More than 20 replies or 15000 views
Hot thread with no unread posts
Closed Thread
Thread is closed
Thread Contains a Message Written By You
You have posted in this thread

Posting Permissions

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts