+ Post New Thread
Page 1 of 2 1 2 LastLast
Threads 1 to 30 of 50

Forum: Риски ликвидности

Риск рыночной ликвидности. Риск неплатёжеспособности - балансовой ликвидности.

  1. Депозиты в ГЭПе

    Коллеги, очень много открытой информации о том как моделировать оттоки по расчетным (текущим) счетам и как выделять по ним стабильные остатки. Депозиты (в частности юрлиц) редко когда попадают в периметр рассмотрения. Они, судя по всему, в основном ставятся в ГЭПы по контрактным срокам. Мы...

    Started by kir.samoletov‎, 05.09.2016
    • Replies: 0
    • Views: 4,014
    05.09.2016 Go to last post
  2. GAP анализ ликвидности и процентного риска.

    Здравствуйте, предлагаю в данной теме обсуждать различные вопросы, касающиеся ГЭП-анализа активов и пассивов банка. У меня есть следующие вопросы, по которым хочется получить ваши комментарии: 1) Задача – сделать срочную структуру по всему балансу банка (в т.ч. забалансовые статьи: срочные...

    Started by Vanes‎, 03.05.2012
    2 Pages
    1 2
    • Replies: 16
    • Views: 20,238
    24.07.2015 Go to last post
  3. Прогнозирование остатков на счетах

    Как бы реализовать субж.?

    Started by goablin‎, 14.06.2005
    2 Pages
    1 2
    • Replies: 29
    • Views: 28,199
    25.06.2015 Go to last post
  4. Построение системы GAP - анализа для % риска?

    Подскажите пожалуйста, как правильно построить систему GAP - анализа для управления % риском, а то я немного запутался... Насколько я понимаю GAP - анализ % риска направлен на управление риском пересмотра % ставки по Базелю 2. Для построения системы GAP - необходимо разнести все требования и...

    Started by MRO‎, 24.09.2007
    3 Pages
    1 2 3
    • Replies: 38
    • Views: 47,394
    10.03.2015 Go to last post
  5. Тестирование моделей.

    Господа! поделитесь опытом кто как тестирует применяемые модели.

    Started by elka123‎, 25.08.2014
    • Replies: 7
    • Views: 4,906
    09.09.2014 Go to last post
  6. Оценка рыночной ликвидности для DCM

    Коллеги, день добрый. наш DCM до недавнего времени участвовал в первичных размещениях рублевых бондов в качестве андеррайтера - мы устанавливали лимиты стресс-тестов, а так же, если обязательства были Conditional, калибровали лимит на возможную позицию от сделки для реализации на вторичном рынке....

    Started by xnapafasex‎, 20.08.2014
    оферта
    • Replies: 3
    • Views: 3,407
    22.08.2014 Go to last post
  7. Риск рыночной ликвидности

    Товарищи, помогите!) Возник один вопрос: что за зверь риск рыночной ликвидности и как им управлять? В Украине в "Системе оценки рисков" центробанка риск ликвидности разделен на балансовый и рыночный (тут все стандартно), но насколько я понимаю обязательные нормативы ликвидности (да и базельские...

    Started by RD_‎, 27.12.2013
    • Replies: 1
    • Views: 4,384
    27.12.2013 Go to last post
  8. Нормативы ликвидности. Прогноз.

    Всем здравствуйте! Я начинающий риск-менеджер поэтому может мой вопрос покажется глупым...но руководство дало задание на ежедневной основе спрогнозировать нормативы ликвидности... может кто поделиться опытом у кого таковой имеется, что подскажите как это сделать и предоставить это, да ещё и...

    Started by kcq‎, 07.04.2010
    • Replies: 5
    • Views: 9,967
    24.12.2013 Go to last post
  9. Базель 3 о ликивидности

    читаю principles for sound liquidity risk management (кстати какой самый адекватный перевод слова sound здесь?) и заинтресовалась принципом номер 9 Principle 9: A bank should actively manage its collateral positions, differentiating between encumbered and unencumbered assets. A bank should...

    Started by SimpleThings‎, 02.10.2013
    • Replies: 7
    • Views: 6,032
    04.10.2013 Go to last post
  10. Разделение полномочий по управлению риском ликвидностью между Казначейством и риск-менеджментом

    Подскажите, где можно почитать по подробнее про функциональные обязаности подразделений Каз-ва и рисковиков в управлении риском ликвидности. На практике кто чем должен заниматься. Спасибо за помощь

    Started by BBC‎, 17.01.2010
    2 Pages
    1 2
    • Replies: 21
    • Views: 15,457
    19.09.2013 Go to last post
  11. Лимит кассы

    От чего оттталкиваться?

    Started by diamast‎, 05.05.2008
    2 Pages
    1 2
    • Replies: 21
    • Views: 18,662
    05.04.2013 Go to last post
  12. Basel 3 - Net Stable Funding Ratio

    Коллеги, кто уже пробовал считать показатели ликвидности по новому требованию Базеля? (http://www.bis.org/publ/bcbs188.pdf) Что делаете с резервами под кредитный портфель при расчете Net Stable Funding Ratio? Прямых указаний в документах Базеля не вижу. Непонятно, стоит ли их вообще...

    Started by Кэтти‎, 23.04.2011
    • Replies: 2
    • Views: 8,981
    26.11.2012 Go to last post
  13. Ликвидность ценной бумаги:

    Интересуют методики определения ликвидности ценных бумаг (акций, облигаций) , индикатора ликвидности, группирования инструментов по ликвидности, для расчетов предпологается использовать статистические данные по "торговому стакану", понятно что интересует спред bid-ask, глубина, количество...

    Started by nikita_knyazev‎, 28.04.2010
    3 Pages
    1 2 3
    • Replies: 34
    • Views: 23,045
    20.09.2012 Go to last post
  14. Риск ликвидности. Стресс-тестирование.

    Уважаемые коллеги, не подскажите какие выходили документы ЦБ (и выходили ли вообще) по стресс-тестированию риска ликвидности.

    Started by DiKi‎, 19.02.2009
    2 Pages
    1 2
    • Replies: 19
    • Views: 27,110
    27.07.2012 Go to last post
  15. Риск ликвидности

    Привет. у кого есть информации о "План действий на случае возникновение кризис ликвидности! "?

    Started by Mister E.B‎, 19.04.2010
    • Replies: 10
    • Views: 8,823
    30.04.2012 Go to last post
  16. Как прайсить Funding Liquidity Risk

    Коммерческий банк планирует фондироваться 6-месячными депозитами и размещаться в 12-месячные кредиты. Процентный риск снимается плавающей ставкой по кредиту (с привязкой к индексу 6M депозитов). Остается риск ликвидности и задача отпрайсить этот риск маржой в процентной ставке по кредиту. Дальше...

    Started by destiny‎, 27.07.2011
    • Replies: 4
    • Views: 6,055
    04.08.2011 Go to last post
  17. FTP: определение ставок, оценка продуктов без определенного срока погашения

    Господа, вижу, что тема трансферныхставок не очень популярна на форуме.. Тем не менее предлагаю пообсуждатьнекоторые нюансы, связанные с ftp. Начну с вполне конкретноговопроса. Не секрет что в пост-кризисный период портфель срочных клиентскихдепозитов банков начал перетекать в текущие счета....

    Started by Kitty‎, 23.06.2011
    • Replies: 6
    • Views: 8,556
    27.06.2011 Go to last post
  18. Вопросы по статье на тему прогнозирования остатков по депозитам

    наткнулся на вот такую статью: http://www.franklin-grant.ru/ru/pr/pdf/bd_2010_02.2.pdf Насколько я понял, моделировали именно сумму вкладов (то есть нестационарный ряд). В качестве фактора в каждой модели фигурирует фактор "Среднемесячное значение прогнозируемого остатка кластера за предыдущий...

    Started by Dozzz‎, 31.03.2011
    • Replies: 8
    • Views: 6,471
    15.04.2011 Go to last post
  19. фреймворк для анализа ликвидности в банке

    Здравствуйте! Возникла задача следующего плана: есть баланс реального банка, нужно построить прогноз на следующий месяц основных групп активов и пассивов+построить оценки нормативов ликвидности+предложить инструменты по нормализации ликвидности в банке. Я сделал прогноз(аля ARIMA...

    Started by getbraine‎, 25.03.2011
    • Replies: 0
    • Views: 4,840
    25.03.2011 Go to last post
  20. Лимиты ликвидности

    коллеги, добрый день прошерстила все темы в ветке, не нашла ничего подходящего. материнский банк требует установления лимитов ликвидности, при этом конкретных samples не дает, у них самих всего 2 лимита: net liquidity surplus для инвал до 1 мес должен быть положительным и коэффициент ликвидности...

    Started by mya‎, 14.10.2010
    ликвидность, лимиты
    • Replies: 8
    • Views: 8,418
    28.10.2010 Go to last post
  21. Методы оценки риска ликвидности

    Подскажите, пожалуйста, можно ли использовать при оценке риска ликвидности (балансовой) технологию VAR? И то же самое - метод разрыва дюрации, насколько мне известно этот метод используется для оценки процентного риска, существует ли какая-то специфика этого метода конкретно для риска ликвидности? ...

    Started by Ymniza‎, 05.04.2006
    6 Pages
    1 2 3 4 5 ... 6
    • Replies: 87
    • Views: 72,169
    14.07.2010 Go to last post
  22. Основные элементы политики по управлению и оценке ликвидности кредитной организации в иностранной валюте

    Коллеги прошу помощи. Пишу положение об организации управления ликвидности и бла-бла, всё нормально, но ОДНА из СВК привязалась - что по 139-Т я обязана прописать элементы управления ликвидностью в иностранной валюте. чё написать хз, мозг уже вообще не соображает! у кого что прописано по этому...

    Started by mashamarova‎, 16.02.2010
    • Replies: 3
    • Views: 8,705
    01.04.2010 Go to last post
  23. Риск балансовой ликвидности, балансовая ликвидность и т.п.

    Недавние рассуждения в соседней ветке на тему ликвидности привело к мысли о том, что само понятие риска балансовой ликвидности вызывает много вопросов, не говоря уж о способах оценки величины этого риска. Даваемые определения разнились, от возможных потерь в результате невозможности выполнить...

    Started by TriStar***‎, 25.06.2007
    3 Pages
    1 2 3
    • Replies: 34
    • Views: 33,626
    09.08.2009 Go to last post
  24. Избыток (дефицит) ликвидности.

    Добрый день! Выдержка из 139-Т "Кредитным организациям рекомендуется устанавливать предельные значения коэффициентов избытка (дефицита) ликвидности, рассчитанные нарастающим итогом." при анализе риска потери ликвидности методом анализа разрыва в сроках погашения требований и обязательств (по форме...

    Started by Lis-o‎, 18.05.2009
    • Replies: 12
    • Views: 15,199
    16.07.2009 Go to last post
  25. сценарий стресс-тестирования

    здр-те хочу посторить сценарий стресс-тестирования, но у меня возникла проблема. я предполагаю что будет девальвация нац.валюты относительно USD, EUR теперь выявить свзь с возможными провизиями. что я примерно хочу сделать: |девальвация KZT | |провизии| | 5% ...

    Started by _Umka_‎, 16.06.2009
    • Replies: 5
    • Views: 9,522
    16.06.2009 Go to last post
  26. Оценка риска ликвидности по форме "Расчет разрыва ликвидности в агрегированном виде"

    По данным аналитической формы отчетности "Расчет разрыва ликвидности в агрегированном виде" необходимо проанализировать разрывы по срокам размещения и привлечения, дать оценку риска ликвидности, рекомендации по повышению эффективности управления ликвидностью. Опыта нет совсем, буду...

    Started by numi‎, 16.06.2009
    • Replies: 1
    • Views: 9,131
    16.06.2009 Go to last post
  27. Трансфертная ставка по обесценёнке.

    Добрый день, коллеги! Хотелось бы услышать мнение по поводу начисления трансфертов на остаткам обесценённому телу кредита. Правильно ли понимаю, что историзация ставок в данном случае не действует, то есть если филиал выдал кредит юр. лицу на 1 год под ставку 18%, трансфертная ставка...

    Started by Noloss‎, 21.04.2009
    • Replies: 11
    • Views: 13,551
    30.04.2009 Go to last post
  28. Gap-анализ ликвидности

    Подскажите какими конкретно источниками можно воспользоваться для изучения данного вопроса, где бы подробно и поэтапно объяснялось как провести данный анализ. Если есть возможность поделитесь, пожалуйста, имеющимся у вас материалом.

    Started by Ymniza‎, 27.02.2006
    • Replies: 6
    • Views: 18,784
    13.04.2009 Go to last post
  29. рейтинг ликвидности

    Здравствуйте! Наткнулся тут на барометр банковской ликвидности http://www.ra-national.ru/?page=banks Насколько это вообще может быть адекватно? Судя по методологии, опирается на официалку из ЦБ, может ерунда вообще по этой причине?

    Started by 4erkas‎, 06.04.2009
    • Replies: 1
    • Views: 6,274
    06.04.2009 Go to last post
  30. Альтернативный анализ финансово-экономического состояния заемщика, лизингополучателя

    Подскажите пожалуйста, может кто знает, где скачать или поискать нестандартную программу анализа заемщика, которая анализирует не только балансовые показатели, но и степень риска невозврата долга, а также перспективу развития данного предприятия (может по другим данным о клиенте).

    Started by Виталий‎, 27.01.2009
    • Replies: 2
    • Views: 5,896
    27.01.2009 Go to last post

+ Post New Thread
Page 1 of 2 1 2 LastLast

Thread Display Options

Use this control to limit the display of threads to those newer than the specified time frame.

Allows you to choose the data by which the thread list will be sorted.

Order threads in...

Note: when sorting by date, 'descending order' will show the newest results first.

Icon Legend

Contains unread posts
Contains unread posts
Contains no unread posts
Contains no unread posts
More than 20 replies or 15000 views
Hot thread with unread posts
More than 20 replies or 15000 views
Hot thread with no unread posts
Closed Thread
Thread is closed
Thread Contains a Message Written By You
You have posted in this thread

Posting Permissions

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts