+ Post New Thread
Page 1 of 15 1 2 3 11 ... LastLast
Threads 1 to 30 of 423

Forum: Рыночные риски и Хеджирование

Ценовой, процентный и валютный риски, риск деривативов.

  1. Sticky Thread Sticky: Заметки практика: реальные истории хеджирования

    Тормоз, Вы рулите! В смысле Вам слово :) P.S. Господа, публикуйте ваши кейсы по хеджированию здесь!

    Started by vbadmin‎, 28.04.2003
    3 Pages
    1 2 3
    • Replies: 43
    • Views: 47,240
    02.05.2011 Go to last post
  1. VaR-лимит и Stop-Loss

    Добрый день, уважаемые коллеги! Хотелось бы узнать Ваше мнение по такому вопросу: как должны соотноситься VaR-лимит и Stop-Loss (предположим для определенности ВаР и стоп-лосс однодневные)? Должен ли быть Stop-loss меньше VaR-а или м.б. равен? Спасибо.

    Started by Ronin‎, 14.07.2009
    6 Pages
    1 2 3 4 5 ... 6
    • Replies: 86
    • Views: 46,895
    13.04.2017 Go to last post
  2. чувствительность процентной маржи к колебаниям рыночных ставок

    это я вчитываюсь в 3624-у (п 4.4.2) коллеги, что это такое и как это считают? я понимаю, что такое чувствительность портфеля к сдвигу кривой % ставок. а что такое чувствительность %% маржи к колебаниям - нуждаюсь в переводе) спасибо большое!

    Started by SimpleThings‎, 13.09.2016
    • Replies: 4
    • Views: 3,598
    14.09.2016 Go to last post
  3. IT-система по рыночным рискам ?

    Коллеги, добрый день! Подскажите, пожалуйста, компании-разработчики программных комплексов по оценке рыночных рисков (валютный риск, процентный риск, ценовой риск). Принципиально, чтобы система умела считать разные меры рисков из совокупности источников риска; поддерживала различные вида...

    Started by Temnyj‎, 05.07.2012
    2 Pages
    1 2
    • Replies: 17
    • Views: 11,109
    27.04.2016 Go to last post
  4. Платформа для анализа рисков

    Всем привет! Мы в TRDATA разработали программное обеспечение для консолидации анализа финансовых рисков между фронт-, миддл- и бэк- офисами. Краткое описание доступно по ссылке https://trdata.com/risk-management/?lang=ru В том числе, реализована возможность формирования риск-лимитов в...

    Started by Katenka‎, 27.04.2016
    • Replies: 0
    • Views: 2,441
    27.04.2016 Go to last post
  5. Учет облигаций в капитале банка

    Добрый день. Подскажите, пожалуйста: Может ли акционер Банка предоставить Банку корпоративные облигации, которыми он владеет на праве собственности, в качестве субординированного кредита? Если да, может ли Банк учитывать данный субординированный кредит в капитале (в целях расчета нормативов...

    Started by STA‎, 31.03.2016
    • Replies: 0
    • Views: 1,895
    31.03.2016 Go to last post
  6. VaR for pegged currecies

    оно вообще имеет смысл? какие модели применимы к таким валютам? что можно было бы почитать на тему РМ для pegged валют? спасибо! тут, кстати, вообще есть кто живой? )) а то банят, банят...

    Started by SimpleThings‎, 30.10.2015
    • Replies: 13
    • Views: 5,270
    09.11.2015 Go to last post
  7. Форма 0409127 (процентный риск Банка)

    Коллеги, добрый день! Кто-то разбирался с порядком составления формы 0409127? Очень волнует следующее положение: "Долевые ценные бумаги, за исключением привилегированных акций, размер дивиденда по которым определен, паи (строка 1.5 Отчета), а также долговые ценные бумаги (строка 1.4 Отчета),...

    Started by MRO‎, 14.08.2014
    • Replies: 12
    • Views: 9,855
    21.10.2015 Go to last post
  8. Расчёт VaR по облигациям

    Добрый день, уважаемые коллеги! Руководство поручило рассчитать ценовой риск по портфелю облигаций. К сожалению нет доступа к терминалам и доступа на биржу. Подскажите, пожалуйста, где в открытых источниках я могу выгрузить YTM за период как по облигациям так и по еврооблигациям?

    Started by lavrik.vu‎, 19.06.2015
    bonds, var, облигации, расчёт вар
    • Replies: 2
    • Views: 3,841
    20.06.2015 Go to last post
  9. KGR и Kondor+

    Коллеги, какие достойные альтернативы KGR & Kondor+ есть на рынке? Интересуют платформы, позволяющие: 1. вести позиции и контролировать лимиты, 2. покрывать рынки fi, equity, mm, fx, простейшие деривативы, 3. много делать на кастомном уровне, 4. тащить информацию из других учетных систем...

    Started by kir.samoletov‎, 08.06.2015
    • Replies: 5
    • Views: 3,568
    15.06.2015 Go to last post
  10. Callable Mortgage Bond

    Доброго времени суток! Интересная задачка мне на выходные. Нужен совет, друзья! Коллабл бонд, выкупается 4 раза в год за номинал, 100. Срок действия - от 20 до 30 лет. Купон – ипотечные выплаты граждан и гостей некоторой северной страны :) Торгуется на бирже.

    Started by aiglos‎, 17.04.2015
    2 Pages
    1 2
    callable bond, callable morgtage bond, mortgage bond, short memory
    • Replies: 15
    • Views: 4,928
    22.04.2015 Go to last post
  11. Stop-loss по облигациям

    Добрый день, коллеги! Недавно вменили расчет стоп-лоссов по торговому портфелю облигаций. Учитывая, что в основном облигации удерживаются до погашения или оферты, то не вижу смысла считать стоп-лоссы по облигациям, но нужно. У нас при этом реализован расчет Var и выставлены лимиты на Var. Прошу...

    Started by nmber1‎, 01.04.2015
    • Replies: 12
    • Views: 3,546
    02.04.2015 Go to last post
  12. Рыночный риск и классификация ISO 31000

    Коллеги, добрый день! Помогите, пожалуйста, разобраться. Учусь на программе International Diploma in Risk Management в The Institute of Risk Management. С Базельской классификацией финансовых рисков хорошо знаком, однако, сейчас появились определенные сложности с отнесением к определенной...

    Started by MRO‎, 23.12.2014
    • Replies: 0
    • Views: 2,357
    23.12.2014 Go to last post
  13. Процентный риск и векселя

    Добрый день. Рассчитываю для последующего сравнения процентные ставки по привлеченным и размещенным средствам; добралась до векселей. Возникли следующие вопросы: 1). Следует ли по дисконтным векселям учитывать размер дисконта как процентную ставку по данному векселю? 2). Если мы покупаем...

    Started by STA‎, 18.11.2014
    • Replies: 11
    • Views: 3,225
    27.11.2014 Go to last post
  14. Базовые кривые в латвийских латах

    Подскажите пожалуйста сабж? Желательно с рейтеровскими риками)) нужно срочно! спасибо большое!

    Started by SimpleThings‎, 29.10.2014
    • Replies: 4
    • Views: 2,604
    05.11.2014 Go to last post
  15. РСК aka CVA

    Коллеги, есть ли у кого какие-нибудь соображения по минимизации РСК (РСБУшный CVA) по ПФИ? И будет ли влияние на прайсы на рынке после этого? Ранее перекладка CVA на клиента была не в рынке, а теперь, когда ЦБ заставит с октября?

    Started by Ol'ga‎, 18.09.2014
    • Replies: 0
    • Views: 2,465
    18.09.2014 Go to last post
  16. Формула расчета NFEA FX Swap rate

    Добрый день, коллеги, Как исходя из своп-пунктов рассчитывается NFEA FX Swap rate, например на 5 лет? на 15.09.2014 SWAP points = 124'244, USDtom = ~38.08 При простом начислении % (для сложного ставка еще меньше) и базы 360 дней имеем:

    Started by appachy‎, 16.09.2014
    nfea, swap, нва, своп, формула
    • Replies: 3
    • Views: 4,247
    17.09.2014 Go to last post
  17. как оценить callable swap

    Здравствуйте. Есть свопобразный инструмент со следующими параметрами: Pay fixed MNT @6%; Receive fixed USD @0%; Payments at the beginning of the term; Tenor 3 years; Контрагент может аннулировать сделку в любой момент до конца срока "свопа". Как можно оценить встроенный опцион?

    Started by russell‎, 12.09.2014
    • Replies: 0
    • Views: 2,423
    12.09.2014 Go to last post
  18. евробонд vs рублевый бонд

    Коллеги, помогите разобраться: Есть рублевая ликвидность на 3 месяца. Можно сделать своп (руб/дол), получив 8.5% годовых и зайти в Рашу-30 с доходностью 4.5-5%. Итого получим более 13%. Альтернатива - рублевые ОФЗ сопоставимой дюрации с доходностью менее 10%. Разница в 3 п.п. и более по...

    Started by kir.samoletov‎, 09.09.2014
    • Replies: 9
    • Views: 4,600
    12.09.2014 Go to last post
  19. Бэк-тестинг VAR

    Коллеги, на чем бэк-тестируете новые методики VAR: - на отдельных (или всех) инструментах собственного портфеля; - на собственном портфеле в целом; - на собственной лимитной карте в целом; - на бенчмарках? Как делаете вывод о применимости той или иной методики VAR, если на отдельных...

    Started by kir.samoletov‎, 17.07.2014
    • Replies: 1
    • Views: 4,592
    27.07.2014 Go to last post
  20. VAR, ES, EWMA etc.

    Добрый день, коллеги! Пытаюcь "ручками" считать в экселе показатели рисков. Нужно ваше экспертное мнение по поводу расчетов т.к. то ли лыжи не едут... ну вообщем, подозрение что слишком просто это считается. Начну с ES и EWMA. Файлик выложу вечером. Извиняюсь за неудобства.

    Started by Vers‎, 01.07.2014
    • Replies: 8
    • Views: 3,967
    15.07.2014 Go to last post
  21. Масштабирование VAR

    Коллеги, подскажите как масштабируете VAR (интересуют альтернативы sqrt)? и где об этом можно почитать? Есть ощущение, что многие достаточно точно пытаются высчитать дневной VAR, а затем просто домножают на корень из T и особо не заморачиваются с проверкой итогового результата.

    Started by kir.samoletov‎, 09.07.2014
    • Replies: 10
    • Views: 4,226
    15.07.2014 Go to last post
  22. CVA Credit value adjustment

    Всем привет! Народ, скажите, пожалуйста, как вы у себя выстраиваете и выстраиваете ли хедж к CVA? Чем считаете сам CVA/DVA, по каким факторам и какими инструментами хеджите? Спасибо.

    Started by Ol'ga‎, 14.11.2013
    cva
    • Replies: 10
    • Views: 10,200
    20.11.2013 Go to last post
  23. Расчет СПР

    Добрый день, с каким коэффициентом взвешиваются облигации российских банков при расчете СПР, у которых рейтинг ниже ВВВ- (Ваа3)? И где можно найти информацию о гарантиях выданных банку? Правильно ли относить, следующих эмитентов: МОРСКОЙ БАНК (ОАО) (40100077B) - высокий риск - коэф. 12% ОАО...

    Started by kibankkrd‎, 28.10.2013
    • Replies: 5
    • Views: 3,750
    05.11.2013 Go to last post
  24. Расчет ПР по ПФИ (387-П)

    Добрый день! Очень нужна помощь по рассчету ПР по ПФИ (387-П), не много запутался в инструкции: Пример: Банк осуществляет на 24.10.2013 г. сделку валютный поставочный форвард с ООО "Василек". 1. Сумма сделки 800 тыс. долларов США, срок исполнения 27.01.2014 г. Содержание сделки -...

    Started by kibankkrd‎, 31.10.2013
    • Replies: 2
    • Views: 3,452
    05.11.2013 Go to last post
  25. Барьерный азиатский опцион

    Не могли бы Вы подсказать, как можно было бы оценить в Bloomberg барьерный азиатский опцион? Какую комбинацию использовать? Какую Заранее большое спасибо.

    Started by White‎, 04.10.2013
    • Replies: 3
    • Views: 3,091
    04.10.2013 Go to last post
  26. на ртс начали торговаться фьючерсы на корзину офз

    http://www.rts.ru/ru/forts/equity/bonds/ какие мысли имеете по поводу данного инструмента?

    Started by johnny‎, 17.02.2011
    • Replies: 3
    • Views: 4,958
    30.09.2013 Go to last post
  27. Расчет VaR для облигаций.

    Уважаемые участники форума! Тема рисков для меня совершенно новая и я не сталкивалась с ней за всю практику моего присутствия на фондовом рынке. Но задача поставлена руководством и невольно нужно расчитать вот такую штуку: Максимальный ежемоментный риск (95% уровень комфорта) и стандартное...

    Started by Mila_shka‎, 14.05.2008
    2 Pages
    1 2
    • Replies: 27
    • Views: 21,681
    06.09.2013 Go to last post
  28. Архив итогов торгов на ММВБ

    Нет ли у кого-нибудь архивов торгов по облигациям на ММВБ? Хотелось бы историю года так с 2007 по текущий. Вот тут есть Нужно аналогичное, но бесплатное ;) Доступ к текущим данным есть, нужна история для анализа портфеля, обновлять буду уже сам.

    Started by kapam‎, 10.06.2013
    • Replies: 7
    • Views: 6,205
    30.08.2013 Go to last post
  29. Разработка ПО для риск-моделирования

    Добрый день, уважаемые участники форума. Я сейчас работаю на проектом модуля риск сценариев для крупной системы видения сделок (форварда, спот, опционы, IRS, CDS) и хотелось бы услышать от обитающих здесь трейдеров, рисковиков и других заинтересованных лиц пожелания, требования, понять, что...

    Started by atomoxod‎, 08.07.2013
    • Replies: 13
    • Views: 5,602
    19.07.2013 Go to last post
  30. Метод Монте-Карло. Определению мю.

    Для метода Монте-Карло, насколько мне известно, расчет мю предполагает определение на историческом периоде математического ожидания актива. Также Халл утверждает, что в случае, если мы имеем дело с валютным курсом, то мю определяется на основе разницы ставок. Кроме того, некий источник утверждает,...

    Started by White‎, 24.06.2013
    монте-карло, способ задания мю.
    • Replies: 13
    • Views: 8,074
    27.06.2013 Go to last post

+ Post New Thread
Page 1 of 15 1 2 3 11 ... LastLast

Thread Display Options

Use this control to limit the display of threads to those newer than the specified time frame.

Allows you to choose the data by which the thread list will be sorted.

Order threads in...

Note: when sorting by date, 'descending order' will show the newest results first.

Icon Legend

Contains unread posts
Contains unread posts
Contains no unread posts
Contains no unread posts
More than 20 replies or 15000 views
Hot thread with unread posts
More than 20 replies or 15000 views
Hot thread with no unread posts
Closed Thread
Thread is closed
Thread Contains a Message Written By You
You have posted in this thread

Posting Permissions

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts