Сообщество риск-менеджеров http://www.riskofficer.ru/ Сообщество риск-менеджеров riskofficer.ru -- самый большой профессиональный форум риск-менеджеров. en Sat, 19 May 2012 09:23:04 GMT vBulletin 60 http://www.riskofficer.ru/images/misc/rss.png Сообщество риск-менеджеров http://www.riskofficer.ru/ Friday conundrum http://www.riskofficer.ru/showthread.php?19967-Friday-conundrum&goto=newpost Fri, 18 May 2012 11:04:31 GMT Не пользуясь ни компьютером, ни калькуляторам (включая, т.с., эмуляции оных), скажите, чему равен квадратный корень из 12345678987654321? Карандашом и бумагой тоже лучше не пользоваться :) (Правильные) ответы просьба не постить до 18:00 - дайте людям подумать, пжлст. Не пользуясь ни компьютером, ни калькуляторам (включая, т.с., эмуляции оных), скажите, чему равен квадратный корень из 12345678987654321?

Карандашом и бумагой тоже лучше не пользоваться :)

(Правильные) ответы просьба не постить до 18:00 - дайте людям подумать, пжлст. ]]> Задачи и кейсы ulchenkov http://www.riskofficer.ru/showthread.php?19967-Friday-conundrum Fraud Scoring http://www.riskofficer.ru/showthread.php?19965-Fraud-Scoring&goto=newpost Fri, 18 May 2012 07:56:38 GMT Добрый день, уважаемые форумчане! Перед мной стоит задача сделать fraud scoring (скоринг предсказания мошенничества). Имеется выборка с анкетными данными 30 000 случаев мошенничества (настоящие мошенники на основе данных СБ), общий объем выборки 720 000 заявок. Сделал скоринговую карту, но... Добрый день, уважаемые форумчане!
Перед мной стоит задача сделать fraud scoring (скоринг предсказания мошенничества). Имеется выборка с анкетными данными 30 000 случаев мошенничества (настоящие мошенники на основе данных СБ), общий объем выборки 720 000 заявок. Сделал скоринговую карту, но Gini=35%, что является очень маленьким для скоринга построенного на анкетных параметров ()рекомендуется 40% и выше).
Скажите, может кто занимался этим вопросом, как можно улучшить качество данной модели?
Буду очень благодарен. ]]> Кредитные риски DNL http://www.riskofficer.ru/showthread.php?19965-Fraud-Scoring Профессиональные квантовые фонды в России (#3) http://www.riskofficer.ru/showthread.php?19955-Профессиональные-квантовые-фонды-в-России-(-3)&goto=newpost Wed, 16 May 2012 15:37:45 GMT Заново попробуем создать тему. ПРОСЬБА НЕ ФЛУДИТЬ! Включаем все стратегии, которые управляются компьютерными алгоритмами. Примерами могут быть: -trend following -pair trading -delta neutral -cross-market arbitrage -mean reversion -scalping -HFT market-making Заново попробуем создать тему. ПРОСЬБА НЕ ФЛУДИТЬ!

Включаем все стратегии, которые управляются компьютерными алгоритмами. Примерами могут быть:
-trend following
-pair trading
-delta neutral
-cross-market arbitrage
-mean reversion
-scalping
-HFT market-making

При добавлении инфы о конкретном фонде, пожалуйста, указывайт его тип (если известен), и все.

Также, если фонд торгует на свои, но своих больше $100 млн, тоже нужно включать. Renaissance Technologies, как известно, сегодня тоже на свои торгует

Из того, что было в двух предыдущих попытках создать топик:

1) Worldquant http://www.worldquant.com (есть research офис в Москве, портфельные менеджеры в лондоне и NY)
2) Avega Capital http://avegacapital.com (о структуре без понятия)
3) AIM LTD http://aimfund.ru

P.S. Еще раз - пожалуйста, без флуда. Спасибо!!! ]]> Карьера stalker199 http://www.riskofficer.ru/showthread.php?19955-Профессиональные-квантовые-фонды-в-России-(-3) Риск-менеджер (аналитик) http://www.riskofficer.ru/showthread.php?19945-Риск-менеджер-(аналитик)&goto=newpost Tue, 15 May 2012 11:49:36 GMT Обязанности: · Расчет показателей операционного риска · Проведение инструктажа по вопросам операционного риска · Подготовка отчетов по нефинансовым видам рисков · Участие в разработке показателей кредитного риска · Участие в разработке моделей по... Обязанности:
· Расчет показателей операционного риска
· Проведение инструктажа по вопросам операционного риска
· Подготовка отчетов по нефинансовым видам рисков
· Участие в разработке показателей кредитного риска
· Участие в разработке моделей по управлению рисками
Требования:
· Высшее экономическое/техническое образование (возможен последний курс института)
Вакансия на начальный уровень. Требуются энтузиазм и желание разбираться в данном направлении деятельности.
Условия:
· оформление согласно ТК РФ
· офис на м. Фрунзенская
Резюме и вопросы присылать на bondarenko@feib.ru ]]> Вакансии mj-23 http://www.riskofficer.ru/showthread.php?19945-Риск-менеджер-(аналитик) <![CDATA[В чем различия понятий "конфликт интересов" и "конфликтная ситуация"?]]> http://www.riskofficer.ru/showthread.php?19937-В-чем-различия-понятий-quot-конфликт-интересов-quot-и-quot-конфликтная-ситуация-quot&goto=newpost Mon, 14 May 2012 10:37:39 GMT Д.Д.!

просвятите или подискутируйте:)

в чем различия понятий "конфликт интересов" и "конфликтная ситуация"? ]]> Операционные риски Yuliya88 http://www.riskofficer.ru/showthread.php?19937-В-чем-различия-понятий-quot-конфликт-интересов-quot-и-quot-конфликтная-ситуация-quot Операционные и правовые риска http://www.riskofficer.ru/showthread.php?19931-Операционные-и-правовые-риска&goto=newpost Mon, 14 May 2012 06:10:45 GMT Доброго времини суток! Расскажите о практиве в вашем Банке. Отдельно ли осуществляется оценка уровня правового риска или в рамках системы управления операционным риском? Единая база событий по операционным и правовым убыткам ведется или отдельно? Расситываете ли отдельно... Доброго времини суток!

Расскажите о практиве в вашем Банке.

Отдельно ли осуществляется оценка уровня правового риска или в рамках системы управления операционным риском?

Единая база событий по операционным и правовым убыткам ведется или отдельно?

Расситываете ли отдельно экономический капитал на покрытие правовых рисков? ]]> Операционные риски Yuliya88 http://www.riskofficer.ru/showthread.php?19931-Операционные-и-правовые-риска <![CDATA[ОАО "Кинеф", Нефтепродукты горят на заводе в Ленинградской области]]> http://www.riskofficer.ru/showthread.php?19926-ОАО-quot-Кинеф-quot-Нефтепродукты-горят-на-заводе-в-Ленинградской-области&goto=newpost Sun, 13 May 2012 18:05:34 GMT ---Quote--- Установка по вторичной переработке бензина горит в Ленинградской области, сообщается на *сайте регионального МЧС России* (http://www.47.mchs.gov.ru/news/detail.php?news=15050). «13 мая 2012 года в 20:18 поступило сообщение о пожаре по адресу: г. Кириши, ОАО «Кинеф». Открытое...
Quote:
Установка по вторичной переработке бензина горит в Ленинградской области, сообщается на сайте регионального МЧС России.
«13 мая 2012 года в 20:18 поступило сообщение о пожаре по адресу: г. Кириши, ОАО «Кинеф». Открытое горение на высоте 15-20 метров в центре действующей установки по вторичной переработке бензина, горят нефтепродукты на коммуникациях», – говорится в сообщении.
На месте пожара работают 14 единиц техники и 42 пожарных
http://www.gazeta.ru/social/news/201..._2340473.shtml ]]> База по PD/BI рискам vbadmin http://www.riskofficer.ru/showthread.php?19926-ОАО-quot-Кинеф-quot-Нефтепродукты-горят-на-заводе-в-Ленинградской-области Поделитесь пожалуйста рыбой положени о фондовом риске!!! http://www.riskofficer.ru/showthread.php?19914-Поделитесь-пожалуйста-рыбой-положени-о-фондовом-риске!!!&goto=newpost Fri, 11 May 2012 08:57:15 GMT Помогите если у когото есть рыба "Положения о фондовом риске (Или рыночном )" ?
озадачили - необходимо с нуля написать положение о фондовом риске !!!

Если кому не жалко удалите методики или секретную информацию и вышлите каркас положения на адрес или поделитесь ссылкой на положение
userali@mail.ru

PS заранее спасибо ]]> Рыночные риски и Хеджирование userali http://www.riskofficer.ru/showthread.php?19914-Поделитесь-пожалуйста-рыбой-положени-о-фондовом-риске!!! Модель Мертона для еврооблигаций http://www.riskofficer.ru/showthread.php?19907-Модель-Мертона-для-еврооблигаций&goto=newpost Thu, 10 May 2012 18:50:55 GMT Здравствуйте! В своём дипломе я оцениваю вероятность дефолта при помощи моделей Мертона (1974, 1976). В статье, прикреплённой к сообщению, описано, как оценивать данный показатель в случае, если фирма выпустила облигацию в иностранной валюте (отмечу, что в статье огромное количество ошибок в... Здравствуйте! В своём дипломе я оцениваю вероятность дефолта при помощи моделей Мертона (1974, 1976). В статье, прикреплённой к сообщению, описано, как оценивать данный показатель в случае, если фирма выпустила облигацию в иностранной валюте (отмечу, что в статье огромное количество ошибок в формулах, но вопрос не в них, предположим, что они исправлены). Там указано, что необходимо оценить математическое ожидание и стандартное отклонение сначала для обменного курса, а потом для активов фирмы с помощью ММП. Помогите, пожалуйста, разобраться, как можно реализовать это самый ММП для оценки параметров мюV и сигмаV (стр.12-13). Для оптимизации в excel там получается слишком много параметров, т.к. выразить напрямую V из уравнения (14) нельзя. В GAUSSе тоже ничего толкового (ну лично у меня) не вышло(((
Attached Files
]]> Студенту PolinaP http://www.riskofficer.ru/showthread.php?19907-Модель-Мертона-для-еврооблигаций Программист C# http://www.riskofficer.ru/showthread.php?19906-Программист-C&goto=newpost Thu, 10 May 2012 10:48:48 GMT *Основные обязанности:* · Разработка программного обеспечения · Поддержка пользователей программных продуктов · Написание вспомогательной документации · Участие в процессе выбора технологий *Требования:* · Отличное знание C# 4.0 Основные обязанности:

· Разработка программного обеспечения
· Поддержка пользователей программных продуктов
· Написание вспомогательной документации
· Участие в процессе выбора технологий

Требования:

· Отличное знание C# 4.0
· Опыт работы от 3-х лет
· Участие в проектах с большими объемами данных
· Опыт разработки параллельных/многопоточных приложений
· Опыт глубокого профилирования приложений
· Технический английский – свободное чтение документации
· Хорошая обучаемость
· Знание финансовых рынков

Условия:

· Офис – м. Международная
· Полная занятость
· З/п – обсуждается с успешным кандидатом

Контакты:

Екатерина Негодаева
+7(495)544-41-87
negodaeva@ncapital.ru ]]> Вакансии Екатерина Негодаева http://www.riskofficer.ru/showthread.php?19906-Программист-C ТИПА модель операционных рисков http://www.riskofficer.ru/showthread.php?19899-ТИПА-модель-операционных-рисков&goto=newpost Mon, 07 May 2012 11:22:47 GMT А подскажите как(что учитывать) сделать такую теоритическую(сенарий) модель??

У меня просто диплом висит по теме "Моделированию операционных рисков комерческого банка"
Так вот я хочу туда засунуть такую ТИПА модель.. а вот через что сделать эту показательную модель незнаю, верней знаю через какое ПО а что указать и как построить эту модель ... ]]> Студенту ONKILD http://www.riskofficer.ru/showthread.php?19899-ТИПА-модель-операционных-рисков История возникновения и развития операционных рисков в банковской сфере зарубежом. http://www.riskofficer.ru/showthread.php?19897-История-возникновения-и-развития-операционных-рисков-в-банковской-сфере-зарубежом.&goto=newpost Sun, 06 May 2012 23:46:29 GMT Как то очень скромно информации об истории возникновения и развития операционных рисков. Точнее вообще мало информации об истории возникновения опер. рисков. Не было... не было... и тут раз и Базель с опер. рисками... "нате... трудитесь".

Может кто-то в курсе по истории возникновения опер. рисков?


доказательства отсутствия информации по данному вопросу:

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%...B8%D1%81%D0%BA

http://www.finrisk.ru/oper.html

http://www.riskovik.com/riski/operacionnye/ ]]> Операционные риски Goland http://www.riskofficer.ru/showthread.php?19897-История-возникновения-и-развития-операционных-рисков-в-банковской-сфере-зарубежом. Какие в России major sell side option desks? http://www.riskofficer.ru/showthread.php?19895-Какие-в-России-major-sell-side-option-desks&goto=newpost Sun, 06 May 2012 13:17:56 GMT subj, интересуте exchange и OTC subj, интересуте exchange и OTC ]]> Quantitative finance Alex_K http://www.riskofficer.ru/showthread.php?19895-Какие-в-России-major-sell-side-option-desks Валидация скоринговой модели http://www.riskofficer.ru/showthread.php?19894-Валидация-скоринговой-модели&goto=newpost Sun, 06 May 2012 11:44:37 GMT Я построил скор. модель для PD - банка. В нее вошли следующие переменные (использовал бд Мобиле): -отношение собственного капитала к чистым активам (+его квадрат); -логарифм чистых активов; -отношение просрочки по кредитам к чистым активам; -не государственные ценные бумаги к чистым активам;... Я построил скор. модель для PD - банка. В нее вошли следующие переменные (использовал бд Мобиле):

-отношение собственного капитала к чистым активам (+его квадрат);
-логарифм чистых активов;
-отношение просрочки по кредитам к чистым активам;
-не государственные ценные бумаги к чистым активам;
- Z-индекс (отношение суммы среднего ROA и собственного капитала к чистым активам к дисперсии ROA);
-дамми на тип собсвенносити банка (если больше 50% принадлежит государству или нерезидентам, то соответствующая дамми равна 1);
-некоторые макро факторы;

Что было сделано перед выбором финальной модели:
- ANOVA тест на разделительную способность финансовых переменных;

Какие проверки были сделаны исходной модели:
- проверка на влияние пропусков в исходных фин показателях;
- тест на переобучаемость полученной модели;
- out of sample валидация полученной модели на интервале 1 год для cut off 50% (те иными словами, если молельная pd больше 50%, то банк относился к группе "не дефолты")

Какие еще тесты нужно сделать, что бы проверить статистическое качество полученной модели?

Заранее спасибо за ваши ответы. ]]> Кредитные риски getbraine http://www.riskofficer.ru/showthread.php?19894-Валидация-скоринговой-модели Профессиональные квантовые фонды в России http://www.riskofficer.ru/showthread.php?19893-Профессиональные-квантовые-фонды-в-России&goto=newpost Sun, 06 May 2012 10:36:28 GMT Старая тема не удалена, просто скрыта. Потому как зафлудили в самом конце, а жаль. Хотя вопрос стал еще актуальней.

Фонды, которые "работают на свои" вообще не интересны, это не фонды, а междусобойчик, мягко говоря.

Видимо надо дать определение "квантовым фондам", что подразумевается? Флэш заявки для того чтобы подвинуть стакан в нужном направлении для арбитража -- это квантовые решения? Хайфрек вообще -- это квантовые?

Так что, есть такие? )

Quote:
включаем все стратегии, которые управляются компьютерными алгоритмами. примерами могут быть:
-trend following
-pair trading
-delta neutral
-cross-market arbitrage
-mean reversion
-scalping
-HFT market-making

просто при добавлении инфы о конкретном фонде давайте указывать его тип (если известен), и все.

также, если торгует на свои, но своих больше $100 млн, тоже нужно включать. Renaissance Technologies, как известно, сегодня тоже на свои торгует
]]> Карьера vbadmin http://www.riskofficer.ru/showthread.php?19893-Профессиональные-квантовые-фонды-в-России